ETFの取引価格と基準価額の乖離がわかるサイト

コストの圧倒的安さで大人気のETF。
しかし、デメリットとして、取引価格と基準価額に乖離が発生することがあることがあげられます。

特に、売買高が少ないマイナーなETFにはその傾向が顕著です。
実際の価値よりも高い値段で買ったり、低い値段で売ったりすることは、できれば避けたいものです。
そのETFの乖離が公開されている便利なサイトがありますのでご紹介します。

国内ETFの場合

・東京証券取引所 ETFの基準価額と取引価格の乖離状況
http://www.tse.or.jp/rules/etf/inav/index.html
・大阪証券取引所 上場投資信託受益証券(ETF)におけるかい離率
http://www.ose.or.jp/market/trading_data/etf

海外ETF(米国ETF)の場合

・Yahoo!Finance(英語版)
http://finance.yahoo.com/
※海外ETFのティッカーに続けて、「.iv」を付けて検索すると理論価値が表示されます
(例)「IVV.iv」「EFA.iv」 など 

メジャーなETFを売買する時にはあまり気にする必要はないかもしれませんが、ちょっと変り種を売買しようとする時には、あらかじめチェックしておきたいところです。

ちなみに、先週末(2009/5/22)の終値で見ると、「KODEX200」(1313)が乖離率+14.54%、「上場パンダ」(1322)が乖離率+12.34%とかなり割高になっています。
逆に、「F-300投信」(1319)は乖離率-12.20%と割安になっています。

ここで裁定による乖離率の解消を見込んでひと儲け……なんてことはインデックス投資家は考えないことにします(笑)

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コメント

初カキコです。

いつもインデックス投資の参考にさせていただいています。

こういう乖離率がわかるサイトってあるんですね!

私も裁定取引をするつもりはないですが、流動性の低いETFなどは、こういうので価格をチェックすることは大事だと思います。

あまり効率的ではない!?

いろんなETFが登場する中で、こう言ったメジャーで無いETFの流動性を理由にTOKのようなETFの東証上場を阻止しようとしてくるかも知れません。
ただ、正直言って今の東証外国株ETFに魅力がなく、余り売買されていないのが理由で余り効率的ではないのかも知れません。

元々個人レベルでは裁定が難しいETFも有るので(例えば日本人投資家からするとHYGなど)、簡単には儲けられそうにない物も有ります。
DIA辺りだと出来そうな気がしますが、流動性が高く大きな乖離は生じにくいと思われますし、コストの方が高く付く可能性が有ります。
裁定を狙うにしても、実際には個人レベルでは裁定が難しい現状が有るので、やはり流動性が高いETFを素直に買った方が良いような気がします。

流動性うんぬんよりも、基準価格より高い価格で買うとインデックスファンドに負けるから大事なんだよ。

リアルタイムの基準価格

リアルタイムの基準価格を計算するエクセルシートがURLにあります。ざっくりした推定ですし、権利落ち等は考慮しきれませんが、平時は使えるのではないかと。

>Billyさん

はじめまして、Billyさん。

国内ETFは一覧表になっていて、けっこう便利ですよね。
変り種を売買される際にはご参考になさってみてください。


>タカちゃんさん

個人で裁定取引はなかなか難しいと思います。
裁定はプロに任せておきましょう(^^)


>名なしさん

>> 基準価格より高い価格で買うとインデックスファンドに負ける

せっかくの低コスト商品で、負けたくないですよね。


>miyakenさん

なんかすごそうなシートですね。
後日、試してみたいと思います。
ありがとうございました。

乖離するのは合理的な理由があるのでしょうか
1677を50000で買ってみようと思いますが、
常に1%上方乖離で売れるなら問題ないのですが

>名なしさん

個別ETF銘柄の乖離理由は、僕には分かりません。
申し訳ありません。

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ETFの取引価格と基準価額の乖離がわかるサイト インデックス投資家としてはとても有益な情報ですね♪w 今はポジションを全部解消してしまいましたが。。笑

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