国内上場ETFのリスク一覧

QUICK MoneyLifeに、ETFの価格変動リスクについての記事が掲載されています。

QUICK MoneyLife
東証ETF活用プロジェクト [ ETFを活用した分散投資・ポートフォリオ投資術 ]
【第3回】ETFの「価格変動リスク」

詳しくは上記記事をご覧いただきたいのですが、無理やりまとめると、ETFのリターンとリスクについての基本的な説明が図表入りで分かりやすく解説されています。
特に、個人的に面白いと感じたのは、国内上場のETFのリスク一覧表です。

計測開始年月と計測期間は、(1)リーマンショックの影響を計測するために2008年8月まで1年10カ月さかのぼった期間、(2)なるべく多くのETFの標準偏差を比較する目的で2009年6月まで1年さかのぼった期間、(3)統計上の精度を高めるために2002年6月まで8年さかのぼった期間と、細かくデータを出し分けています。

直近22カ月間で計測した価格変動リスク(標準偏差)が最も大きかったETFは、「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信」(1324)で、逆に最も小さかったETFは、「ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス」(1644)でしたが、その違いは4倍以上もありました。
「ハイリスクな新興国株式」、「電力・ガスはディフェンシブ銘柄」とはよく言ったものです。

他にも、僕も少し投資している日本株式ETFの「TOPIX連動型上場投資信託」(1306)と金ETFの「SPDRゴールド・シェア」(1326)がほとんど同じ価格変動リスクだったことが意外でした。
もっとも、目下絶不調の日本株式クラスと絶好調の金ですから、リスクは同じでもリターンの方は全然違うでしょうけど(^^;

ETFの銘柄ごとのリスクがデータで明らかになることは珍しいので(さすがイボットソン小松原さん!)、この機会に、ご自分が保有しているETFのリスクがどのくらいなのか確認してみてはいかがでしょうか。
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コメント

興味深い情報ありがとうございます。
1306と金ETFが同じリスクというのはたしかに意外です。思ったより金は値動き激しく全然安定資産ではないですね。

日本株はリスクに対してリターンが他に比べ悪いですね。
インデックスで分散投資する場合ですとあまり比率を上げる
気になりません^^でも個別銘柄では良いと思うものも
多々あるので(バイアスかかっています・笑)捨てたものでも
無いかとも言えます。ここは遊び心と割り切っています。

そういえば、昨日6月18日マネックスメールがきて
内藤さんのコラムの相談室でお勧めブログを教えてください
とあり、やはりこちらを紹介されていました。

http://lounge.monex.co.jp/advance/sodan/2010/06/18.html
お金を殖やしたいならというのは ちょっと好ましくないかも
しれません^^; 

>kenzさん

意外ですよね。おそらく、昨今の価格の急上昇がリスク増大につながっている形だと思われます。
上方向にブレが大きいのでいい事じゃないかと考える人も多そうですが。


>龍王さん

実は事前に内藤氏からメール掲載伺いがありまして、「どうぞ」とお伝えしてありました。
もっとも、「お金を殖やしたいならこのブログ」という紹介をされるとは知りませんでしたが(^^;;

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