各アセットクラスとの相関係数がわかるサイト

アセットアロケーションを決める際に使う、データのひとつに相関係数があります。

相関係数のデータは伝統的4資産(国内外の株式・債券)に関するものなら手に入りやすいのですが、細かいアセットクラス分類のデータはなかなか手に入りません。
モーニングスターでは、相関係数の情報があります。

モーニングスター
相性(組み合わせ)のよいファンドを選びましょう。

例えば、日本株式でも大型株と小型株それぞれのデータや、国際株式で日本を含むものと含まないもの、北米株、欧州株、中国株、インド株、ブラジル株、ロシア株など、債券でも国際債券、エマージング債券など、ヘッジファンドなど、様々なアセットクラスとの相関が低いアセットクラスの相関係数が調べられます。

データは各カテゴリーの5年間における月次リターンから、相関の低いカテゴリーを優先して表示されるとのこと。
ということは、いまのところ、全アセットクラス間の相関係数が全て見られるわけではなさそうですが、参考にはなりそうです。

データは相関係数の他にも、シャープレシオ(5年)、リターン(5年)、標準偏差(5年)がありますのでそれぞれ参考にしてみてください。
でも、ひとつだけ。過去のリターンをそのまま期待リターンにしちゃだめですよ。
なにはともあれ、貴重なデータ提供に感謝です。

モーニングスターさん、グッジョブ!(^^)b
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コメント

ちょっといじってみた

ちょっといじってみました。
国際ハイイールド債と国内債券中長期債の相関係数が0.19で相性が良い。
これは予想していましたが相関係数がマイナスにならなかったのは意外です。
感覚的には国際ハイイールド債は世界的に景気が良い時に価格が上昇しやすく、国内債券中長期債は国内景気が悪い時に債券価格が上昇しやすいイメージです。
イメージでもある程度は知ることはできそうですが、きちんと定量的に相関係数を計算すると感覚とはちょっと違っていた。
その他にも気になるのは、グロースはあるのにバリューがない点です、バリューがあるともっと有用になると思いますし、バランス・バランス型ってどんなアセットクラスを組み入れているのかの前提が良く分からなかった。

>タカちゃんさん

バリューの相関係数があっても、そのインデックス商品がないので余計に悔しい思いをするかもしれませんね(笑)

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