モーニングスターのETF乖離率表示で異常値?

水瀬ケンイチ

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国内ETFの市場価格と基準価額の乖離率を、毎月、モーニングスターでウォッチしています(関連記事)。

個人的な乖離率の許容範囲を±1.0%以内と設定して、数年にわたってチェックしていますが、そんななか、最近上場された国内ETFで、いくらなんでもおかしいだろ?という銘柄があります。



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(モーニングスターより引用。2016/11/28 22:52時点)

今年8月に上場された「上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)」(銘柄コード1486)と「上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)」(銘柄コード1487)です。

・上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)
 基準価額 20,820円 乖離率 +895.11%
・上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)
 基準価額 18,761円 乖離率 +897.28%

(データはモーニングスターより。2016/11/28 22:52時点)


市場価格と基準価額の乖離率が+895%とか、+897%というのは、異常値です。個人的な乖離率の許容範囲で±1.0%以内かどうかを細かくウォッチしている自分からしたら、何をどう考えてもおかしすぎます。

運用会社である日興アセットマネジメントの目論見書を確認すると、当初申込期間の購入価額が1口当たり20,000円となっています。

加えて、日興アセットマネジメントのWEBサイトで公開されている各ETFの基準価額は、上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)が20,783円(2016/11/28現在)、上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)が18,751円(2016/11/28現在)と、どちらも20,000円前後です。

上記の事実より、間違っているのは市場価格が基準価額から8倍も9倍も乖離していると表示しているモーニングスターの方だと予想しますが、これ以上確認するすべがありません。

間違っているのがモーニングスターなのか運用会社なのか、どちらにせよ、間違いは訂正して、投資家に正しい情報を提供してほしいと思います。


P.S
「空売りするミラクルチャンス!」などと考えて痛い目に遭っても、当方は関知しませんのであしからず。


<追記> 2016/11/30 23:17
モーニングスターのデータが訂正されていることを確認しました。やはり、モーニングスター側に表示ミスがあったようです。

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Posted by水瀬ケンイチ