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インテリジェント・インデックスに関する質問募集 

先日の記事、「インテリジェント・インデックスとはどういうものなのか？聞いてきまーす」に書いた、インテリジェント・インデックスの説明会に当選したようです。

2008年6月14日（土）に六本木ヒルズの楽天証券本社でやるようです。
（去年やった直接取材を思い出すなぁ）

「インテリジェント・インデックスって何？」と聞かれたら、あなたは答えられますか？
自分自身、いまいちよくわかっていません。
なので、いろいろ質問してこようと思っています。

・そもそもインテリジェント・インデックスって何？
・刻々と変わるであろうインデックスの中身の公開方法は？
・インテリジェント・インデックスのETFとふつうのアクティブファンドの違いは？
・ひと昔前に出てきて鳴かず飛ばずだった、「エンハンスド・インデックス」とはどう違うのか？

などなど。
この説明会は30名限定らしいので、読者の皆さんからも、インテリジェント・インデックスおよびインテリジェント・インデックスのETFについての質問を募集したいと思います。
聞いてみたいことがあれば、コメント欄にどうぞ。

水瀬があなたのかわりに楽天証券さん・インベスコさんに質問してきまーす(^^)b


＜ご注意＞
・募集するのは「質問」です。「要望」ではありませんのでよろしくお願いします。
・いただいたすべての質問が出来るとは限らないことを予めご了承ください。

＜ご参考＞
・インベスコ投信のWEBサイトにインテリジェント・インデックスの説明ページがアップされているようです。ご興味があれば読まれてみては。
http://www.invescopowershares.invesco.co.jp/


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コメント

基本理念は？

インテリジェント・インデックスの基本理念は、「市場は必ずしも現実を反映しない」ということでしょうか？

こんばんは、猫さん。
嗚呼、うちでは、かわいい猫のホームページだよっと話しています。
ん〜、指数連動型をインデックスといいそれを宇和間労とするファンドのことをアクティブファンドという気がする。
（ウォール街のランダムウォーカーとかに書いてなかったかな?）

インデックスを上回ったら困るんですよって感じ。
----------------------------------------------
以下、インベスコのページから貼り付け。
投資の選択肢を広げる新たなインデックス
　インテリジェント・インデックスは、既存のインデックス
が示す市場平均を上回ることを目指して、新たに開発さ
れたインデックスです。
　インベスコ・パワーシェアーズが採用するイン
テリジェント・インデックスは、「インテリジェント・インデッ
クス」「インテリジェント・エクスポージャー」「インテリジ
ェント・アクセス」のつに細分化されます（図参照）。
　これまでの投資では、運用成果は市場の動きに
依存していました。

（追加）

追加で質問していただきたいことがあります。

１．過去のデータでのシミュレーション
２．市場でのサンプルテスト
３．ローンチ後

それぞれにおける乖離率はどの程度でしょうか？

ＮＡＶはどうやって知るのですか？

質問：市場はＮＡＶをどうやって知るのですか？？？です。
これが分からないと、裁定をやりようがないので、適正株価が分からないです。
勿論、ポートフォリオの中身が完全に分かっていれば、そこからＮＡＶは計算できますが・・・

>既存のインデックスが示す市場平均を上回ることを目指して

とあるんですが、インデックスの設定方法を分かりやすく説明して欲しい。HPを見ても僕にはいまいち分からないので。たとえば「バリュー投資みたいなもんです」とか既存のよく知られた用語で言うとどんな風になるのか。そしてインデックスを上回れると思われる理由は何か。

もしよろしければ相互リンクお願いできませんでしょうか。

水瀬さんこんにちわ。
私もこのセミナーに招待されました。
これをきっかけに、水瀬さんのように投資家名刺を作ろうかと思ってます。
当日よろしくお願いします。

RAFI

こんばんは。今年から投資を始めたばかりの初心者です。いつもいろいろな情報をありがとうございます。
　楽天から出たのはQSGとRAFIの2種類ですが、RAFIについては下記の文献に詳しく書いてあります。
The Fundamental Index: A Better Way to Invest (Hardcover)
by Robert D. Arnott (Author), Jason C. Hsu (Author), John M. West (Author), Harry M. Markowitz (Foreword), Wiley,
　Apr.25, 2008、300ページ強で20ドルくらいです。
斜め読みしただけですが、たくさんデータやグラフがありなかなか面白いです。US市場では年率2％ほど良くなるそうです。特に、
・ブルマーケットではそれほど差がないがベアでは大きな差がでる。
・市場が効率的でないほど有効（US以外のデータもあります）。
　などが面白いと思いました。
一緒に買ったValue Averaging（ドルコスト平均法を改良したもの）も面白そうです。

コメントありがとうございます

＞コメントいただいた皆さんへ

ご質問ありがとうございます。
確かにわからん…というものが多く、当日の質問リストが増えそうです。
また、貴重な情報を寄せてくださったかた、ありがとうございます。
勉強になります！(^^)


まだまだ、ご質問は募集中ですのでよろしかったらどうぞ。

質問候補

★バリュー指数や小型株指数との違い
★母集団となる市場の範囲（例えば日本なら店頭が入るかとか）

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